Kistack 백테스트 시작하기
ETF 티커, 기간, 금액 세 가지만 입력하면 CAGR·MDD·샤프 비율을 바로 확인할 수 있습니다. Kistack 시뮬레이터 사용법 안내.
Kistack은 미국 ETF 과거 성과를 내 조건으로 직접 시뮬레이션하는 도구다. ETF 티커, 투자 기간, 금액 세 가지를 입력하면 CAGR(연평균 성장률)·MDD(최대 낙폭)·샤프 비율·변동성·승률·누적 수익률 6개 지표를 바로 볼 수 있다. 이 글에서는 Kistack 시뮬레이터를 처음 사용할 때 알아야 할 핵심을 정리한다.
입력값 3가지
Kistack 시뮬레이터는 입력값을 최소화했다.
| 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| ETF 티커 | 미국 ETF 심볼 | SPY, QQQ, VTI, SCHD |
| 투자 기간 | 시작일 ~ 종료일 | 2014-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 투자 금액 | 일시금 또는 DCA 월 적립 | $10,000 / 월 $100 |
Free 요금제에서는 핵심 ETF 20종, Pro 요금제에서는 50종 이상을 즉시 시뮬레이션할 수 있다.
일시금(Lump Sum) vs 적립식(DCA)
Kistack은 두 가지 투자 방식을 모두 지원한다.
일시금(Lump Sum): 시작일에 전액을 한번에 투자. “만약 그때 $10,000을 전부 넣었다면?”을 확인할 때 사용한다.
적립식(DCA): 매월 고정 금액을 시작일부터 종료일까지 투자. “매달 $100씩 꾸준히 넣으면 어떻게 될까?”를 확인할 때 사용한다.
같은 ETF, 같은 기간이라도 두 방식의 CAGR·MDD는 크게 다를 수 있다.
두 모드를 직접 비교해보세요.
Kistack에서 시뮬레이션 시작출력 지표 6개 읽는 법
| 지표 | 의미 | 확인 포인트 |
|---|---|---|
| CAGR | 연평균 복리 성장률 | 높을수록 좋지만 변동성도 함께 확인 |
| MDD | 고점 대비 최대 낙폭 | 내가 버틸 수 있는 하락폭인지 확인 |
| 샤프 비율 | 위험 대비 수익률 | 1.0 이상이면 양호 |
| 변동성 | 연환산 표준편차 | 낮을수록 안정적 |
| 승률 | 월간 플러스 수익 비율 | 참고 지표로 활용 |
| 누적 수익률 | 전체 기간 총 수익률 | CAGR과 함께 확인 |
수치 해석에서 가장 중요한 것은 CAGR과 MDD를 함께 보는 것이다. CAGR이 높아도 MDD가 -50%라면, 내가 그 구간을 심리적으로 버텨낼 수 있는지가 현실적인 질문이 된다.
데이터 신뢰도
Kistack은 Yahoo Finance 공개 시장 데이터를 기반으로 한다. 조정 종가(Adjusted Close)를 사용해 주식 분할·배당 이벤트를 자동 반영한다. 계산 정확도는 Portfolio Visualizer와 0.5% 이내 오차를 목표로 검증되어 있다.
Kistack은 투자 정보 제공 서비스입니다. 투자 권유가 아닙니다. 백테스팅 결과는 과거 데이터 기반이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
Yahoo Finance 데이터 기반 시뮬레이션. 수수료·세금·슬리피지는 반영되지 않았습니다.
Kistack은 당신이 직접 시장 데이터를 확인하고 스스로의 기준으로 판단할 수 있도록 설계된 정보 서비스입니다. 이 백테스팅 결과는 공개 시장 데이터를 기반으로 한 과거 시뮬레이션이며, 미래의 투자 성과를 보장하지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과와 다를 수 있습니다. 수수료·세금·슬리피지 등 실제 거래 비용은 시뮬레이션에 반영되지 않습니다. 데이터는 Kistack이 제공하고, 판단은 당신이 합니다.